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人工智能的金融世界
發(fā)布時間：2018-09-26 分類：交通百科
自動算法目前管理著美國股市超過一半的交易量，隨著人工智能的改善，它將繼續(xù)控制重要的金融決策。但這些系統(tǒng)并非萬無一失，一個小故障可能會導致股價暴跌，可能會讓投資者損失數(shù)十億美元。
對于企業(yè)來說，接受這種風險的決定很簡單，自動化系統(tǒng)中的算法比任何人類都更快、更精確，而運用最先進的人工智能系統(tǒng)技術(shù)可以讓企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營下去。但對社會的其他人來說，后果還不清楚。人工智能給企業(yè)帶來了競爭優(yōu)勢，但這些快速發(fā)展的系統(tǒng)會保持安全和健壯嗎?當他們犯錯誤時會發(fā)生什么?
自動錯誤
密歇根大學計算機科學教授邁克爾·威爾曼(MichaelWellman)研究人工智能對金融系統(tǒng)的威脅，他解釋說，“金融系統(tǒng)是人工智能自動化領域的領先優(yōu)勢之一，同時也是一個特別脆弱的領域。它很容易被破壞，壞事也會發(fā)生?！?
想想騎士資本的故事，2012年8月1日，奈特決定試用新軟件，以便在新的交易池中保持競爭力。該軟件通過了安全測試，但當Knight部署它時，算法激活了它的測試軟件，而不是實時交易程序。測試軟件在接下來的幾分鐘內(nèi)發(fā)出了數(shù)以百萬計的壞訂單，雖然騎士迅速的阻止它，但傷害已經(jīng)造成了。僅在45分鐘內(nèi)，奈特資本就損失了4.4億美元，幾乎是2011年利潤的四倍，這一切都是因為一行代碼。在這種情況下，損失僅限于奈特，但當一行代碼可以影響整個金融系統(tǒng)時，會發(fā)生什么呢?
理解自主交易代理
威爾曼認為，自主的交易代理很難控制，因為它們以前所未有的速度處理和響應信息，它們可以很容易地大規(guī)模復制，它們獨立行動，而且它們適應自己的環(huán)境。隨著通用能力的日益增強，系統(tǒng)可能會學會以程序員從未想過的危險方式賺錢。為了防止人工智能系統(tǒng)破壞市場的透明度和穩(wěn)定性，政府機構(gòu)和學術(shù)界必須了解這些機構(gòu)是如何工作的。
市場操縱
即使對人工智能的良性使用也會阻礙市場透明度，但威爾曼擔心人工智能系統(tǒng)將學會操縱市場。
自主交易代理在利用套利機會方面尤其有效，他們同時買賣一項資產(chǎn)，以從價差中獲利。例如，如果一只股票在一個市場的交易價格為30美元，在第二個市場的交易價格為32美元，代理人可以購買30美元的股票，然后立即在第二市場以32美元的價格出售，從而獲得2美元的利潤。
市場的低效率自然創(chuàng)造了套利機會，然而，人工智能可能會學會靠自己，通過采取誤導的行動來創(chuàng)造價格差異，從而推動市場產(chǎn)生利潤。一種操縱技巧是“欺騙”，對股票項目進行投標的行為，目的是在執(zhí)行之前取消投標。這將使市場朝著一定的方向發(fā)展，而欺騙者則從虛假信號中獲利。
威爾曼和他的團隊最近在他們的實驗室模型中復制了欺騙，作為理解欺騙可能有效的情況的努力的一部分。他解釋說：“我們在實驗室里這樣做，是想看看我們是否能夠描述認可機構(gòu)這樣做的特征，這樣我們就能可靠地檢測到它，并設計出降低脆弱性的市場。”
隨著經(jīng)紀人的改進，他們可能會學著更加惡意地利用套利，在市場上制造虛假的產(chǎn)品來誤導交易員，或者通過入侵賬戶來報告影響市場的虛假事件。威爾曼的工作旨在產(chǎn)生方法來幫助控制這種操縱行為。
金融世界的秘密
金融的隱秘性質(zhì)使學者們無法充分理解人工智能的作用。威爾曼解釋說：“我們知道他們在很大程度上使用人工智能和機器學習，而且他們一直在努力改進他們的算法。我們不知道目前市場操縱和欺騙行為在多大程度上是自動化的，但我們知道它們可能是自動化的，這可能導致市場操縱者與試圖檢測和監(jiān)控市場不良行為的系統(tǒng)之間的某種程度的軍備競賽?！?
政府機構(gòu)中如證券交易委員會應該密切關注金融市場，但“就技術(shù)發(fā)展而言，它們的實力確實落后了”威爾曼指出，“他們沒有專業(yè)知識或基礎設施來跟上行業(yè)變化的速度?！钡珜W術(shù)界可以提供幫助。根據(jù)威爾曼的說法，“即使我們自己不做金錢交易，我們也可以逆向工程金融世界中必須發(fā)生的事情，并弄清楚會發(fā)生什么?！?
為高級ai人工智能做準備
雖然威爾曼研究的是當前和近期的人工智能，但他擔心的是高級通用人工智能的威脅。他解釋道：“我們可以做的一件事，就是設法了解遠距離人工智能，即獲得處理短期人工智能的經(jīng)驗。這就是為什么我們要研究自治代理的監(jiān)管，這些監(jiān)管非常接近地平線或當前。希望我們能學到一些教訓，以便以后當超級智慧出現(xiàn)時能加以應用?！?
人工智能系統(tǒng)正在迅速改進，金融公司之間在使用這些系統(tǒng)方面存在著激烈的競爭。了解和跟蹤人工智能在金融中的作用將有助于金融市場保持穩(wěn)定和透明。
